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VNPY基于SAR和肯特纳的交易策略是怎样的，针对这个问题，这篇文章详细介绍了相对应的分析和解答，希望可以帮助更多想解决这个问题的小伙伴找到更简单易行的方法。

一个比较简单策略，主要是为了验证SAR出场指标的；然后和可以结合其他下单值,做的一个简单组合。只是用来测试。

入场指标，cci，如果cci大于0，多头，cci小于0空头。下阻止单，金额就是Kelter上下轨。多头买入价格是通道上轨。空头买入价格是通道下轨。
出场指标，这里出场和入场适用不同周期的k线，因为这样可以更灵活跑回测。SAR价格作为卖出价格，开阻止单，如果触及SAR价格卖出。
先在class ArrayManager() 加入sar方法。当然最好还是继承新增。

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1. def sar(self, acceleration = 0.02, maximum = 0.2, array =False):

2.         """sar"""

3.         real = talib.SAR(self.high,self.low, acceleration= acceleration,maximum = maximum)

4.         if array:

5.             return real

6.         return real[-1]

然后创建策略。

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1. # encoding: UTF-8

3. from __future__ import division

5. from vnpy.trader.vtObject import VtBarData

6. from vnpy.trader.vtConstant import EMPTY_STRING

7. from vnpy.trader.app.ctaStrategy.ctaTemplate import (CtaTemplate,

8.                                                      BarGenerator,

9.                                                      ArrayManager)

12. ########################################################################

13. class SARKELStrategy(CtaTemplate):

14.     """基于sar and Keltner 交易策略"""

15.     className = 'SARKELStrategy'

16.     author = u'BillyZhang'

18.     # 策略参数

19.     sarAcceleration = 0.02 #加速线

20.     sarMaximum = 0.2    #

21.     cciWindow = 20  # CCI窗口数

22.     keltnerWindow = 25  # keltner窗口数

23.     keltnerlMultiplier = 6.0  # 乘数

24.     initDays = 10  # 初始化数据所用的天数

25.     fixedSize = 1  # 每次交易的数量

26.     barMins = 15

27.     barMinsClose = 10

28.     # 策略变量

29.     sarValue = 0  # sar指标数值

30.     cciValue = 0  # CCI指标数值

31.     keltnerup = 0

32.     keltnerdown = 0

33.     longStop = 0  # 多头止损

34.     shortStop = 0  # 空头止损

36.     # 参数列表，保存了参数的名称

37.     paramList = ['name',

38.                  'className',

39.                  'author',

40.                  'vtSymbol',

41.                  'sarAcceleration',

42.                  'sarMaximum',

43.                  'cciWindow',

44.                  'keltnerWindow',

45.                  'keltnerlMultiplier',

46.                  'initDays',

47.                  'fixedSize',

48.                  'barMinsClose',

49.                  'barMins']

51.     # 变量列表，保存了变量的名称

52.     varList = ['inited',

53.                'trading',

54.                'pos',

55.                'sarValue',

56.                'cciValue',

57.                'atrValue',

58.                'intraBarHigh',

59.                'intraBarLow',

60.                'longStop',

61.                'shortStop']

63.     # 同步列表，保存了需要保存到数据库的变量名称

64.     syncList = ['pos',

65.                 'intraTradeHigh',

66.                 'intraTradeLow']

68.     # ----------------------------------------------------------------------

69.     def __init__(self, ctaEngine, setting):

70.         """Constructor"""

71.         super(SARKELStrategy, self).__init__(ctaEngine, setting)

73.         self.bg = BarGenerator(self.onBar, self.barMins, self.onXminBar) # 创建K线合成器对象

74.         self.am = ArrayManager()

76.         self.bgclose = BarGenerator(self.onBar, self.barMinsClose, self.onminBarClose)

77.         self.amClose = ArrayManager()

79.     # ----------------------------------------------------------------------

80.     def onminBarClose(self, bar):

81.         """分钟作为清仓周期"""

82.         # 如果没有仓位,那么不用care,直接skip

84.         # 保存K线数据

85.         amClose = self.amClose

87.         amClose.updateBar(bar)

89.         if not amClose.inited:

90.             return

92.         # 计算指标数值

93.         self.sarValue = amClose.sar(self.sarAcceleration,self.sarMaximum)

95.         # 判断是否要进行交易

96.         if self.pos == 0:

97.             return

99.         # 当前无仓位，发送开仓委托

100.         # 持有多头仓位

101.         elif self.pos > 0:

102.             self.cancelAll()

103.             self.sell(self.sarValue, abs(self.pos), True)

105.         # 持有空头仓位

106.         elif self.pos < 0:

107.             self.cancelAll()

108.             self.cover(self.sarValue, abs(self.pos), True)

110.         # 同步数据到数据库

111.         self.saveSyncData()

113.         # 发出状态更新事件

114.         self.putEvent()

117.         # ----------------------------------------------------------------------

119.     def onInit(self):

120.         """初始化策略（必须由用户继承实现）"""

121.         self.writeCtaLog(u'%s策略初始化' % self.name)

123.         # 载入历史数据，并采用回放计算的方式初始化策略数值

124.         initData = self.loadBar(self.initDays)

125.         for bar in initData:

126.             self.onBar(bar)

128.         self.putEvent()

130.     # ----------------------------------------------------------------------

131.     def onStart(self):

132.         """启动策略（必须由用户继承实现）"""

133.         self.writeCtaLog(u'%s策略启动' % self.name)

134.         self.putEvent()

136.     # ----------------------------------------------------------------------

137.     def onStop(self):

138.         """停止策略（必须由用户继承实现）"""

139.         self.writeCtaLog(u'%s策略停止' % self.name)

140.         self.putEvent()

142.     # ----------------------------------------------------------------------

143.     def onTick(self, tick):

144.         """收到行情TICK推送（必须由用户继承实现）"""

145.         self.bg.updateTick(tick)

147.     # ----------------------------------------------------------------------

148.     def onBar(self, bar):

149.         """收到Bar推送（必须由用户继承实现）"""

150.         self.bg.updateBar(bar)

151.         self.bgclose.updateBar(bar)

153.     # ----------------------------------------------------------------------

154.     def onXminBar(self, bar):

155.         """收到X分钟K线"""

156.         # 全撤之前发出的委托

157.         self.cancelAll()

159.         # 保存K线数据

160.         am = self.am

162.         am.updateBar(bar)

164.         if not am.inited:

165.             return

167.         # 计算指标数值

168.         self.cciValue = am.cci(self.cciWindow)

169.         self.keltnerup, self.keltnerdown = am.keltner(self.keltnerWindow,self.keltnerlMultiplier)

171.         # 判断是否要进行交易

173.         # 当前无仓位，发送开仓委托

174.         if self.pos == 0:

176.             if self.cciValue > 0:

177.                 # ru

178.                 self.buy(self.keltnerup,self.fixedSize, True)

180.             elif self.cciValue < 0:

181.                 self.short(self.keltnerdown, self.fixedSize, True)

183.         # 同步数据到数据库

184.         self.saveSyncData()

186.         # 发出状态更新事件

187.         self.putEvent()

189.     # ----------------------------------------------------------------------

190.     def onOrder(self, order):

191.         """收到委托变化推送（必须由用户继承实现）"""

192.         pass

194.     # ----------------------------------------------------------------------

195.     def onTrade(self, trade):

196.         # 发出状态更新事件

197.         self.putEvent()

199.     # ----------------------------------------------------------------------

200.     def onStopOrder(self, so):

201.         """停止单推送"""

202.         pass

关于VNPY基于SAR和肯特纳的交易策略是怎样的问题的解答就分享到这里了，希望以上内容可以对大家有一定的帮助，如果你还有很多疑惑没有解开，可以关注创新互联-成都网站建设公司行业资讯频道了解更多相关知识。

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